信贷扩张、资产多元化与商业银行流动性风险

作者: 钱崇秀 [1] 宋光辉 [1] 许林 [2]

关键词: 信贷扩张资产多元化流动性风险所有权特征商业银行

摘要：本文使用我国16家上市商业银行的财务数据和相关宏观经济数据,用超常贷款和不良贷款刻画信贷扩张特征,构建了包含148个观测样本的非平衡面板数据模型,实证考察我国商业银行信贷扩张和资产多元化对其流动性风险的影响,相应提出了三个研究假设.研究结果显示:在信贷扩张方面,超常贷款对商业银行流动性风险存在显著正向影响,且非国资控股商业银行更为显著;不良率上升使得商业银行采取保守的流动性转换策略,其面临的流动性风险得到降低,该保守型流动性转换策略在不同所有权性质的商业银行中均明显存在;资产多元化则对流动性风险存在显著负向影响,且国资控股商业银行更为显著;此外,以上影响关系在经济上行期均表现得更为明显.

上一篇： 利率走廊的理论与实证分析
下一篇： 刚性兑付被打破是否影响公司债的发行定价?——基于“11超日债”违约事件的实证研究

信贷扩张、资产多元化与商业银行流动性风险

作者: 钱崇秀 [1] 宋光辉 [1] 许林 [2]

关键词: 信贷扩张 资产多元化 流动性风险 所有权特征 商业银行

关键词: 信贷扩张资产多元化流动性风险所有权特征商业银行